Die Gesamtbanksteuerung einer Sparkasse wirkt sich auf alle Unternehmensbereiche aus. Ein grundlegendes Verständnis der Zusammenhänge in der Gesamtbanksteuerung ist auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Unternehmensbereichen wichtig, um den eigenen Aufgabenbereich im Kontext der Gesamtbankplanung und -steuerung ganzheitlich begreifen zu können. Daher bieten wir für Sie dieses Kompakt-Seminar an.

Im Rahmen des Rollouts Banksteuerung GBS wird optional zusätzlich diese Veranstaltung angeboten. Die Anbindung der Mischungsverhältnisse aus AVG an die Kalkulation (zok) und Nutzung der periodischen Ausgleichszahlungen (AGZp) in GBS stehen thematisch im Fokus.

Im Rahmen des Rollouts Banksteuerung werden in dieser neuen GBS-Serie 2023/2024 unter anderem folgende komplexe Teilbereiche vertieft: MPR-Szenario, Datenvorverarbeitung, Bewertungsergebnis Kredit und Wertpapiere, Standardisierte Hochrechnung sowie Berichte GBS VMU.

Die Vorstellung der Erfassung von individuellen MPR-Szenarien (inklusive "Hauszinsmeinung") sowie des Regelprozesses gemäß Mustervorgehens der SR (live in der Anwendung) stehen thematisch im Fokus dieser Veranstaltung.

In dieser Vertiefungsschulung zur normativen Risikotragfähigkeit lernen Sie die notwendigen Schritte kennen, um das standardisierte adverse Szenario "Schwerer konjunktureller Abschwung" in IDH-GBS zu erstellen. Dafür werden die weiteren Teilszenarien der Risikoarten mit der notwendigen Parametrisierung angelegt. Im Nachgang der Schulung können Sie das adverse Szenario berechnen und im Vergleich zum Planszenario resultierende Effekte plausibilisieren. Die Wirkungsketten im adversen Szenario werden aufgezeigt.

Der FI-Einzeleinsatz 08/2024 zum GBS-RTF-Reporting ist erfolgt und die SR hat unter "MeineSR" mit der ID 29397 darüber informiert. Wir bieten in diesem Kontext das optionale Webinar "Management Reporting - Berichte GBS VMU" an.

Die technisch-anwendungsbezogenen Grundlagen für die Parametrisierung der verlustfreien Bewertung in GBS-VMU stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Sie erhalten einen Überblick über zentrale Ergebnisse und wesentliche Kennzahlen.

Die Einordnung der Datenvorverarbeitung in den Integrierten Datenhaushalt (IDH) steht thematisch im Fokus dieser Veranstaltung.

Tipps und Hinweise zu den Grundlagen der Planung stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Die Abbildung der Planung analog der EVR wird mit einem Anwendungsfall dargestellt.

Bei diesem Modul der Vertiefungsserie GBS 2023/2024 handelt es sich um eine Vertiefungsschulung zur normativen RTF (Planszenario) mit dem Fokus auf Eigenmittelsimulation und RWA-Simulation.

Die Inhalte und Details dieser Veranstaltung sind aktuell in Planung. Wir veröffentlichen diese fortlaufend im Akademieportal und mit einer Akademieinfo.

Die Ermittlung von Bewertungsergebnissen und Buchwerten der zinstragenden Wertpapiergeschäfte aus dem Direktbestand in GBS steht im Fokus dieser Veranstaltung. Dabei wird die gesamte Kette der Berechnung detailliert beschrieben. Es wird dargestellt, wie einzelne Werte nachvollzogen werden können und welche Hilfsmittel hierfür sinnvoll sind. 

Die Darstellung des Regelprozesses zur Durchführung der "Standardisierten Hochrechnung" mit GBS steht im Fokus dieser Veranstaltung. Gegenstand dieser Schulung sind die Besonderheiten, die speziell für die "Standardisierte Hochrechnung" gelten.

Im Fokus dieser Veranstaltung stehen die Darstellung und Erläuterung der Konfigurationseinstellungen in AnimO sowie die Wirkungsketten von impliziten Optionen im Umfeld des IDH mit einem Schwerpunkt auf die normative Sicht von GBS.

Im Rahmen des Rollouts Banksteuerung wird zusätzlich diese Anwenderschulung angeboten. Im Fokus steht die Erstellung der IRRBB-Meldung, die erstmalig von den Sparkassen zum Meldestichtag 30.09.2024 durchzuführen ist.

Die Berechnung des adversen Szenarios - in diesem Jahr erstmals mit GBS VMU – steht im Herbst regelmäßig auf der Agenda zahlreicher Sparkassen. Für das adverse Szenario hat die SR aktualisierte Unterlagen veröffentlicht (MeineSR ID 30417). Zur Unterstützung bei der Parametrisierung des adversen Szenarios in IDH-GBS bieten wir kurzfristig diesen Workshop an.  

Mit Blick auf den IRRBB-Meldestichtag 31.12.2024 und die Abgabefrist bis zum 11.02.2025 bieten wir diesen zweiteiligen Online-Workshop an. Er richtet sich an Institute, die nach der ersten IRRBB-Meldung mit Abgabe am 11.11.2024 mehr Sicherheit und eine erhöhte Routine bei der Abgabe der Meldung sowie der Interpretation der Warnings/RfI (Request for Information) im Rahmen der PRISMA-Rückmeldung nach IRRBB-Meldeabgabe sicherstellen möchten.