Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung MPR) ausgebildet werden

• Sie kennen die fachlichen Grundlagen und Hintergründe der Methodik und Parametrisierung von MPR.
• Sie sind in der Lage, die Anwendung MPR in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

Einordnung der Fragestellung in die Gesamtbanksteuerung und SFG-Steuerungssysteme

MPR: Das Modell und der Praxiseinsatz

• Methode VKA und Methode SZA
  
  • Risikofaktoren (Zins, Spread, Aktien, Währungen, Rohstoffe)
  • Varianz-Kovarianz-Ansatz
    - Barwert
    - Delta-Normal vs. Delta-Gamma-CF
    - Risikokennzahlen
  • Weitere Methoden: "Historische Simulation" und Szenariorechnung
    - "Historische Simulation" fürs Backtesting
    - Szenariorechnung für Stresstest und IRRBB
• Abgrenzung zu weiteren Systemen
  
  • Caballito: Immobilienpreisrisiko
  • LQR/RKR: Refinanzierungskostenrisiko
• Anwendung für RIV, RTF und Stresstest

MPR: Anwenderschulung

• Konfiguration, Marktdaten, Parameter, Simulation, Plausibilisierung, Szenarien, IDH
  
  • Voreinstellungen (Portfoliokonfiguration, Portfoliohierarchie, Risikofaktorsets usw.)
  • Varianz-Kovarianz-Rechnung
  • Szenariorechnung
  • "Historische Simulation" und Backtesting
  • Cashflow- und Sensitivitätenauswertung
  • IRRBB-Verarbeitung
• Durchgängiges Praxisbeispiel

Abschlussdiskussion

• Michael Lesko
• David Mulaj

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

Diese Veranstaltung bieten wir in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie an. Ihre Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie NRW. Bitte melden Sie alle Ihre Teilnehmer/-innen individuell im Akademieportal an (kein Paketpreis).