Mitarbeiter/-innen im Themenbereich Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

• Sie sind mit den über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinausgehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation vertraut.
• Sie haben Kenntnisse zur Ermittlung sowie Parametrisierung von Options- und Risikoprämien.
• Sie lernen besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation sowie die Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) kennen.

Implizite Optionen in der Nachkalkulation mit Exkurs zur Parametrisierung im IDH

Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation

Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation

Berechnung der periodischen Ausgleichszahlungen mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH

Kalkulation besonderer Sachverhalte

• Roll-Over-Verträge
• Weiterleitungsdarlehen
• Eigengeschäfte in der AZ2/AZ6
• Fremdwährungsverträge
• Eigenemittierte Wertpapiere
• Vorterminierte Zinsvereinbarungen

• Tanja Gerling

Grundlagenkenntnisse zur zahlungsstromorientierten Kalkulation, wie sie z. B. im Seminar "Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation (zok 1 - Basisfunktionalitäten)" mit der Angebotsnummer 30.325 vermittelt werden.