Mitarbeiter/-innen, die mit der Umsetzung eines MaRisk-konformen Pricings mit MARZIPAN in der Sparkasse beauftragt sind

• Sie kennen erste und einfache Wege zur Integration der relevanten Kosten (insbesondere der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Annahmen für den RoRWA [Return on risk-weighted assets] als risikoadjustierte Kennzahl) in die MARZIPAN-Vorkalkulation.
• Sie können die Erkenntnisse bereits im Rahmen des Seminars in der Sparkassenumgebung in MARZIPAN umsetzen (aktive Administration in der Sparkassen-Umgebung anhand eines mitgebrachten Laptops und SEVA-Tokens).

Fokus des Seminars: Kalkulation von Darlehen im Geschäftsfeld der privaten Wohnbaufinanzierungen

Ausblick auf die Differenzierungen bei der Kalkulation von gewerblichen Produkten und Sonderprodukten

Implementierung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. der Sollmarge gemäß des RoRWA-Ambitionsniveaus aus der Caballito-App in ein MARZIPAN-Deckungsbeitragsschema

Diskussion über den Umgang mit der Administration von Standardstückkosten und Gemeinkostenaufschlägen anhand dem Mustervorgehen der Verbände innerhalb des RoRWA-Ambitionsniveaus (Gap-Verteilung aus der Caballito-App auf die Geschäftsfelder)

Erstellung von Kostentableaus, Institutskriterien und Testberechnungen des administrierten Produkts

Erstellung eines MARZIPAN-Analysetableaus für die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten bzw. RoRWA-Sollmarge für Sensitivitäten und Controlling-Zwecke

Erstellung eines MARZIPAN-Analysetableaus für die Integration der Werte in den Aufschlag bzw. in die Kalkulation mit OSPlus Baufi neo 2.0

Diskussion der Wechselwirkung zwischen den Preisbestandteilen "Erwarteter Verlust" (Bonitätsprämie), "Optionskosten" und "Liquiditätskosten" (Refinanzierung)

• Patrick Nitzsche, msg for banking ag
• Robert Budde, Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Referent im Kompetenz-Center
  Banksteuerung
• Michael Biella, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Referent im Fachbereich
  Banksteuerung

Grundkenntnisse über die Differenzierung der Anrechnungsfaktoren für die Ermittlung der Kennzahl RoRWA bzw. des RoRWA-Ambitionsniveaus (u. a. Risikogewichte der besicherten und unbesicherten Forderungsklassen, Kapitalquoten und Eigenkapital-Verzinsung) werden vorausgesetzt.

Die Sparkasse sollte bereits die Preisbestandteile "Erwarteter Verlust" (Bonitätsprämie), "Optionskosten" und "Liquiditätskosten" (Refinanzierung) fachlich definiert und operativ umgesetzt haben.

Sofern Sie im Rahmen des Seminars die aktive Administration in der Sparkassen-Umgebung nutzen möchten, bringen Sie bitte einen Laptop und einen SEVA-Token mit. Wir empfehlen die Nutzung dieser Option, sie ist jedoch nicht verpflichtend für den Seminarbesuch.