Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung MPR) ausgebildet werden

• Sie kennen die aufsichtsrechtlichen und fachlichen Grundladen und Hintergründe der Methodik und Parametrisierung von MPR (Barwertkonzept, Risikofaktoren, Risikomodelle).
• Sie sind in der Lage, die Anwendung MPR in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

Einordung der Thematik in die Gesamtbanksteuerung und SFG-Steuerungssysteme

Marktpreisrisiko

• Definition
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Varianz-Kovarianz-Ansatz (VKA)
  
  • Risikofaktoren
  • VKA
    - Barwert
    - Delta-Normal vs. Delta-Gamma-CF
    - Riskiokennzahlen
• Szenarioanalyse (Stresstests, IRRBB)
• Historische Simulation

MPR-Anwenderschulung

• Konfiguration, Marktdaten, Parameter, Simulation, Plausibilisierung, Szenarien, IDH
  
  • Voreinstellungen (Portfoliokonfiguration, Portfoliohierarchie, Risikofaktorsets usw.)
  • Varianz-Kovarianz-Rechnung
  • Szenariorechnung
  • Historische Simulation
  • Cashflow- und Sensitivitätenauswertung
  • IRRBB-Verarbeitung

Abschlussdiskussion

• Martin Malik, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
• Carolin Schneider, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
• David Mulaj, PPI AG

Betriebswirtschaftliche und mathematische Grundkenntnisse

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Die Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

Die Themen AVG, AnimO und Immobilienpreisrisiken sind keine Bestandteile dieser Schulung.