Nachwuchskräfte im  Bereich Rechnungswesen bzw. Meldewesen, die künftig für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlich sind, Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Abwicklung und Grundsatzfragen sowie Fach- und Führungskräfte ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der gesetzlichen Grundlagen

• Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen der Liquidity Coverage Ratio (LCR), der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und der Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
• Sie wissen anhand zahlreicher Beispiele, wie Sie die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzen.

Einführung in die Zielsetzung, Rechtsgrundlagen und Meldepflichten der Liquiditätsmeldungen

Erläuterung der Meldeformulare

Liquidity Coverage Ratio (LCR)                                                                                                                 

• Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircuts
• Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
• Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
• Ermittlung der LCR

Net Stable Funding Ratio

• Definition der verfügbaren stabilen Refinanzierung
• Definition der erforderlichen stabilen Refinanzierung
• Beispiel zur Ermittlung der NSFR

Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards

• Liquiditätsablaufbilanz
• Überblick über die weiteren Instrumente der AMM

 

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Hinweis: Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars. Sie sollten Zugriff auf die Meldebögen C72.00 - C 76.00 haben bzw. diese Meldebögen mitbringen, ebenso wie einen Taschenrechner oder ein Handy mit Taschenrechnerfunktion.

Das Seminar ist auch ein Modul des Zertifikatsprogramms - Meldewesen-Spezialist/-in (41.150). Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars.