Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online)

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Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online)

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Marktpreisrisiken ergeben sich aus potenziellen Verlusten, die an Märkten aufgrund der Veränderung von Marktpreisen und Marktparametern entstehen. In Sparkassen haben das Zinsänderungsrisiko und dessen Auswirkungen auf die Fristentransformation die größte Relevanz. Das Liquiditätsrisiko betrachtet vor allem das Zahlungsunfähigkeitsrisiko durch Gegenüberstellen von ein- und ausgehenden Zahlungsströmen sowie das Refinanzierungsrisiko, welches sich durch steigende Bonitätsaufschläge am Markt ergibt. Lernen Sie hierzu für revisionsspezifische Risikobetrachtungen die Grundzüge in diesem Seminar kennen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

  • Sie können eine Abgrenzung zwischen Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie zu den anderen Risiken vornehmen und kennen die relevanten FI-Risikosteuerungsinstrumente.
  • Sie kennen die barwertige und GuV-orientierten Marktpreisrisikosteuerung und können einschätzen, welche Prüfungsintensität verfolgt werden sollte.
  • Sie wissen, welche Themen in der Liquiditätsrisikosteuerung behandelt werden müssen, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen (MaRisk, Basel III) zu erfüllen.
  • Sie sind in der Lage, die Grundzüge der Risikoermittlung sowie die Einbettung in die Risikotragfähigkeit zu beurteilen und können mithilfe von Checklisten Prüfungsabläufe gestalten.

PROGRAMM / INHALT

Beginn erste Online-Session am 1. und 2. Tag um 09:30 Uhr
Ende letzte Online-Session am 1. und 2. Tag um ca. 17:00 Uhr

1. Tag 

Einordung und Grundzüge der Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung

  • Abgrenzung Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko
  • Bedeutung der Zinsrisikosteuerung für Sparkassen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung
  • Steuerungskonzepte in der S-Finanzgruppe, Überblick über die relevanten DV-Systeme
  • Funktionsweise neue Banksteuerung, insbesondere MPR und RKR sowie Schnittstelle zu GBS

Zinsbuchsteuerung

  • GuV-Steuerung und Barwert-Steuerung
  • Zahlungsströme, gleitende Durchschnitte und Barwertbildung
  • Risikoquantifizierung und Risk-Return-Steuerung
  • Abbildung in den Systemen der Finanz Informatik inkl. wesentlicher Aussagen zu den Parametern

2. Tag

Steuerung von Liquiditätsrisiken

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRD IV/Basel III)
  • Instrumente der kurz- und mittelfristigen Liquiditätssteuerung
  • Depot-A-Optimierung und Produktgestaltung Passivprodukte im Rahmen der Liquiditätssteuerung
  • Aussagekräftige Kennzahlen und Risikogrößen
  • Abbildung in den DV-Systemen

Risikotragfähigkeit und Limitierung

  • GuV, Barwert
  • Korrelationen
  • Verzahnung Risikotragfähigkeit und Geschäfts- und Risikostrategie

Checklisten für Prüfungsansätze

REFERENT/-INNEN

  • Jens Biehsmann, CP Consultingpartner AG

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500) oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

DAUER

2 Tage
2 Tage: Mehrere Web-Sessions verteilt über 2 Tage und tutoriale Begleitung mit Übungen

PREIS(E)

760,00 €

TERMINE BUCHEN

Ohne Termin vormerken

Unverbindlich vormerken

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      Die Gesamt-Lernzeit von mind. 14 Tagen umfasst:

      • 7 Tage Präsenz-Module 
      • 5 Tage Online-Module
      • ca. 6 Stunden E-Learning
      • Lernzeit für die Transferaufgaben
      • digitale schriftliche Lernerfolgskontrolle
      Zertifikatsprogramm Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement

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